Доля просроченных гражданами кредитов в ВТБ подошла к уровням кризисных лет

Доля неработающих кредитов, по которым заемщики не платят более 90 дней (NPL), в розничном портфеле ВТБ достигла 5% в мае, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. С начала года показатель вырос на 1,2 п. п. В 2025 г. банк вошел с NPL по портфелю физлиц на уровне 3,8%, к концу I квартала он вырос до 4,6%, а по итогам апреля – до 4,7%.

Розничный кредитный портфель ВТБ на конец мая был 7,54 трлн руб. Таким образом, объем неработающих ссуд составляет порядка 377 млрд руб. Их доля растет в том числе по причине выгашивания портфеля – за май он сократился на 0,5%.

В ВТБ изучили, как вели себя показатели проблемных кредитов у банка в период кризисных явлений 2008–2009, 2014–2015 и 2022 гг. При сохранении текущей динамики NPL физических лиц может иметь исторические «бронзовые» или «серебряные» значения, сказал Пьянов: «5% это уже очень близко, например, к 7% в 2009 г.».

В истории ВТБ пик просрочки у физических лиц приходится на рубеж с 2014 по 2016 г. – тогда коэффициент проблемных кредитов достигал 8-10%. Но, как напомнил Пьянов, в то время была волатильность валютных курсов, а из-за нее возникли проблемы у валютных ипотечников. «Поэтому мы до этого уровня пока не дошли», – отметил банкир. Но он добавил, что NPL «легко может достигать» 6-7% на рубеже 2025-2026 гг. при сохранении текущих тенденций.

Хуже всего, по словам Пьянова, ведет себя портфель кредитов, выданных в 2023–2024 гг. по высоким ставкам – такую тенденцию наблюдают все банки. Те, кто берет кредиты в период высоких ставок, имеет большую тенденцию выхода на просрочку и превращения в NPL, отметил банкир. Это тот фактор, который будет наблюдаться и в дальнейшем, сказал Пьянов, так как ВТБ рассчитывает на постепенное сокращение портфеля.

Стоимость риска (сумма резервов в отношении к размеру кредитного портфеля) по розничным кредитам у ВТБ в мае составила 2,3% против 2,1% в апреле. В резервы под ожидаемые убытки по этой части портфеля ВТБ направил 15 млрд руб. – это 65,5% от всей суммы резервирования в мае (7,9 млрд руб. пришлось на корпоративные кредиты).

ВТБ недооценивал кредитный риск в рознице, в основном – в необеспеченных ссудах, которые выдавались в 2023–2024 гг., отметил Пьянов. Изначально ВТБ оценивал стоимость риска по таким кредитам в районе 3,5–4,5%, но сейчас ухудшил оценку до 5,5–6%.

С юрлицами ситуация у ВТБ лучше. Коэффициент NPL с просрочкой от 90 дней в целом стабилен: он вырос с 3,4% на начало года до 3,5% по итогам мая. Это 570 млрд руб. от портфеля размером 16,30 трлн руб.

Уровень реструктуризаций кредитов компаниям в ВТБ – 3% от портфеля, сказал Пьянов. Пока что это «детские штанишки» по сравнению с рекордным значением для банка на уровне 11,8% в 2009 г., а также 11% в 2020–2022 гг., отметил банкир.

Доля необеспеченных потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней за полгода выросла на 2,7 п. п. и на 1 апреля достигла 10,5% от портфеля, писал ЦБ в последнем обзоре финансовой стабильности. Портфель необеспеченной розницы к этой дате составлял 13,9 трлн руб., то есть объем проблемных ссуд составлял 1,46 трлн руб.

Заемщики также стали раньше выходить на просрочку: в кредитах наличными доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи на 1 апреля увеличилась на 0,6 п. п. за полгода и достигла 1,6%, в кредитных картах рост на 0,9 п. п. – до 3,1%.

Снижение качества ЦБ объяснил тем, что в 2023 г. и первой половине 2024 г. банки активно наращивали кредитование по высоким ставкам и такие кредиты были готовы брать заведомо более рискованные заемщики. Наибольший уровень проблемных кредитов традиционно характерен для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки, и в отсутствие превентивных макропруденциальных мер регулятора (количественные лимиты и надбавки на капитал. – «Ведомости») снижение качества портфеля было бы еще более серьезным, сказано в обзоре.

Из-за невозможности своевременно обслуживать кредит заемщики стали чаще обращаться за реструктуризацией. В I квартале доля реструктурированной за последние шесть месяцев задолженности выросла на 0,7 п. п. до 2,7% от необеспеченных потребкредитов, отмечал Банк России. Объем предоставленной реструктуризации за шесть месяцев вырос до 369 млрд руб., что более чем в 1,6 раза превышает показатель I квартала 2024 г. Но в процентах от портфеля это все еще значительно ниже значений 2020 г., когда доля таких кредитов составляла 5%.